كيلي كريتريون.
هل سبق لك أن تساءلت عن نفسك كيفية حساب بالضبط ما٪ من رصيد حسابك للخطر على تجارة معينة؟
أعني أنك & # 8217؛ يجلس هناك، على وشك فتح تجارة لما يبدو أنه فرصة جيدة، ولكن كنت & # 8217؛ لم تكن متأكدا ما هو الأمثل حجم / حجم الكثير. من ناحية، لا تريد المخاطرة أكثر من اللازم إذا كان السوق يتعارض معك، ولكن من ناحية أخرى، لا تريد المخاطرة أيضا. تبدو مألوفة؟
هذا ما سنستكشفه اليوم & # 8211؛ بالضبط ما هو٪ من رصيدك هو الأمثل للمخاطر على تجارة معينة. انها & # 8217؛ ق ستكون متعة!
مواتية عملة إرم.
دعونا نتصور أننا نلعب لعبة: أنت تراهن $ 1 على الوجه عملة. القواعد هي:
يبدو وكأنه فرصة لا تصدق، أليس كذلك؟
من منظور رياضي يمكن حساب القيمة المتوقعة (إيف) لهذا الاستثمار على النحو التالي:
و إيف إيجابي يدل على فرصة مربحة. ما يعنيه هو أنه على المدى الطويل، إذا كنت متوسط من جميع القذائف، ثم لاعب (أنت) سوف كسب متوسط 50 سنتا لكل عملة إرم.
هذه اللعبة إرم عملة تشبيه كبير لاستراتيجية التداول مربحة & # 8211؛ مثلا حيث تاكيبروفيت = 2 × ستوبلوس، وتواتر الصفقات المربحة والخسارة هو نفسه تقريبا. من الواضح أن استراتيجية التداول كبيرة!
انت ملك!! لا يمكنك أن تفقد هذا واحد!
في الواقع، لا. تبين أنك يمكن أن تخسر حتى في لعبة مواتية مثل هذا & # 8230؛ & # 8230؛ في يأتي إدارة المال & # 8230؛
إدارة الأموال الخاطئة.
اسمحوا & # 8217؛ ق يقول أن لديك فقط 100 دولار للعب هذه اللعبة. ولأنه & # 8217؛ ق مثل هذه فرصة عظيمة عليك أن تقرر أنه في أي لحظة معينة في الوقت الذي رهان 75٪ من أموالك. دعنا نرى كيف سيؤدي هذا إلى تشغيلك:
أنت تراهن على 75٪ × 100 دولار = 75 دولارا (إيت & # 8217؛ s)! & # 8211؛ كنت قد حصلت للتو 150 $ رصيدك الآن $ 250.
لذلك ترى الآن أنه بعد اثنين فقط قذفات كنت بالفعل في السلبية. وبما أن رؤساء وذيول تأتي مع تقريبا نفس التردد، على المدى الطويل هذا النمط سوف تستمر وسوف تفقد كل ما تبذلونه من المال !! مروع!
بس: هيدس-تايلز أور تايلز-هيدس & # 8211؛ لا أمر مهم، تحقق لنفسك.
ماذا فعلت غلطا؟ : العلامة & lt؛
كيلي كريتريون.
دعونا نرى ما يحدث لرصيد حسابك إذا اخترت أن تراهن على نسبة مختلفة من رصيدك (أطالبك بالتحقق من هذه الأرقام):
يمكنك أن ترى نمط؟ عودة الزيادات، قطرات قبالة، ثم يذهب إلى السلبية. وهذا يعني أنه يجب أن يكون الحد الأقصى في مكان ما بين 20٪ و 30٪.
هذا هو المكان الذي يأتي صيغة كيلي في اللعب:
تحدد هذه الصيغة النسبة المئوية المثلى من حسابك التي يمكنك الرهان بها للحصول على النتيجة الأكثر ربحية على المدى الطويل. دعونا حساب K لسيناريو لدينا:
توصيل B و P في الصيغة يعطي:
لذلك، يتم تحقيق أفضل نتيجة على المدى الطويل من خلال المراهنة 25٪ من حسابك على كل عملة إرم!
والواقع أن هذه النتيجة أفضل من أي شيء نحسبه مسبقا.
ملاحظة: تسمى هذه النسبة واحدة كيلي ولكل استراتيجية التداول القيمة الدقيقة يمكن أن تكون مختلفة.
مخطط كيلي.
كيلي & # 8217؛ s المعيار هو بداية جيدة، لكنه ليس الصورة الكاملة. إذا كنت تصور العلاقة بين نمو الرصيد و٪ من المخاطر، وسوف تبدو مثل هذا:
من هنا يمكننا أن نشهد نفس النمط كما لاحظنا قبل & # 8211؛ على يسار واحد كيلي عودة يزيد كما يمكنك زيادة المخاطر. ثم يعود قطرات قبالة ويصبح صفر في 2K. بعد 2K لا بد أن تفقد الاستثمار الخاص بك على المدى الطويل.
أفضل جزء هو أن هذا المخطط يحمل دائما - لأي استراتيجية !!
طالما أنك قد حسبت كيلي بشكل صحيح، يمكنك وضع مخطط مثل هذا لحالتك الخاصة وفهم كيف سيتصرف الاستثمار الخاص بك على المدى الطويل اعتمادا على التعرض للخطر المحدد. دعنا نتحدث أكثر عن ذلك.
الفرعية الأمثل المخاطر أخذ.
ونحن نعلم بالفعل أنه في سيناريو مثالي كنت أفضل اتخاذ نهج الرهان بالضبط كيلي واحد. ومع ذلك، فإن العالم ليس دائما مثالية، وحتى الآن سوف نقوم بتحليل الرسم البياني كيلي وفهم الآثار المترتبة على الرهان دون المستوى الأمثل (أي ليس كيلي واحد).
أود أن تفكك مخطط كيلي إلى أربعة أقسام:
أصفر: من صفر إلى 1/2 كيلي هي منطقة الخطر المحافظ أورانج: 1/2 كيلي إلى 1 كيلي هي منطقة الخطر العدوانية الأحمر: 1 كيلي إلى 2 كيلي هي منطقة الخطر الزائدة السوداء: أي شيء فوق 2 كيلي يقع في منطقة المجازفة المجنونة.
المحافظين المخاطر.
نصف كيلي هو عدد رائع بشكل مدهش. حقيقة الأمر هي أن صيغة كيلي أحيانا يمكن أن تعطيك قيم عالية جدا، على سبيل المثال خطر 25٪. على الرغم من أن هذا قد يكون نظريا التعرض الأمثل للمخاطر، في الممارسة العملية قد تكون مرتفعة جدا.
وتشمل الأسباب أمور مثل احتمال وجود سلسلة من الخسائر المتتالية التي لم يتم تعديلها وفقا لمعيار كيلي وكذلك تقلب التوازن الذي سنتحدث عنه في مقالة أخرى (سأنشر الرابط هنا عند نشره). باختصار، هناك أسباب مشروعة لماذا تعتقد أن كيلي الخاص بك مرتفع جدا. هذا & # 8217؛ عندما ننظر إلى نصف كيلي.
السبب الرئيسي لماذا نصف كيلي كبيرة جدا لأنه هو نصف المخاطر الخاصة بك ولكن العائد على المدى الطويل ينخفض بنسبة 25٪ فقط. يمكنك حتى رؤية ذلك من الرسم البياني. وتشمل الأسباب الأخرى انخفاض في تقلب التوازن بأكثر من 50٪ وهامش أكبر من السلامة في تقدير المخاطر الخاصة بك. المزيد عن ذلك هنا.
إذا كنت تتداول تحت نصف كيلي ثم كنت يجري المحافظ تماما. الأمر الذي قد يكون أمرا جيدا للمستثمرين الذين يرفضون المخاطر أو إذا كنت في السيطرة على توازن كبير جدا.
مخاطر كبيرة.
أي شيء بين نصف كيلي و كيلي الكامل يعتبر خطر العدوانية.
عوائدك أعلى، ولكن ليس أعلى بكثير. لننظر في مثالنا مع لعبة الوجه عملة: المخاطرة 20٪ (4/5 كيلي) استغرق توازننا إلى 112 $، والمخاطرة 25٪ (كامل كيلي) أخذت ميزاننا إلى 112.50 $ فقط.
هذا فقط 0.5٪ إضافية (50 سنتا أكثر من 100 دولار) الربح لزيادة بنسبة 5٪ في المخاطر. هل حقا يستحق كل هذا العناء؟ هذا السبب في أننا نربط هذه المنطقة بمخاطر جسيمة.
الإفراط في التعامل مع المخاطر.
لأي عائد على المدى الطويل أن كنت تسير للحصول على الرهان في المنطقة الحمراء، وهناك عودة مطابقة في المناطق الصفراء والبرتقالية. لذلك بطبيعة الحال، لماذا كنت ايفر مجموعة المخاطر الخاصة بك في المنطقة الحمراء.
واسمحوا لي أن أوضح ..
إذا كنت تبحث في تجارة واحدة واحدة، ثم بالطبع، إذا كنت الفوز & # 8211؛ وكلما كنت قد خطر، وأكثر سيكون عودتك. ولكن ما ننظر إليه هنا هو الكثير والكثير من الصفقات & # 8211؛ ومعيار كيلي يعمل على المدى الطويل.
ولذلك، فإن ما تخبرنا به منطقة الخطر المفرط هو أنه لا توجد حاجة على المدى الطويل إلى المخاطرة بنسب كبيرة من رصيدك. يمكنك تحقيق نفس النتيجة عن طريق المخاطرة أقل.
سؤال: & # 8220؛ ولكن ماذا لو لم يكن لدي استراتيجية تداول منهجية؟ ماذا لو كانت جميع صفقاتي مختلفة ومخصصة؟ في هذه الحالة لا ينطبق معيار كيلي ؟؟ & # 8221؛
الإجابة: احصل على استراتيجية التداول. ثم أعود وقراءة هذه المقالة.
خطر مجنون أخذ.
العنوان والرسم البياني يتحدثان عن أنفسهم. إذا كنت في هذه المنطقة & # 8211؛ اخرج الان!! البديل الآخر الوحيد هو نداء الهامش.
مثال جيد على المخاطر المجنونة أخذ عندما كنا نراهن 75٪ من توازننا في لعبة عملة القذف. هناك 2 × كان كيلي يساوي 50٪. لذلك كنا بالتأكيد في المنطقة المجنونة، ورأيت لنفسك مدى سرعة التوازن انخفض.
كيف ينطبق هذا على تجارة الفوركس؟
سهل جدا. ولكن يجب أن يكون لديك استراتيجية التداول لهذا العمل.
إذا كان لديك استراتيجية التداول لديك ستوبلوس الثابتة و تاكيبروفيت، فأنت في الحظ صديقي! بالنسبة لك قيمة B يساوي تاكيبروفيت / ستوبلوس (دون & # 8217؛ ن ننسى لطرح / إضافة انتشار إذا كان & # 8217؛ s غير المدرجة في تب / سي).
لديك الآن B، كل ما كنت قد تركت لمعرفة قيمة المعلمة P الخاص بك.
للحصول على P تحتاج إلى النظر في تاريخ التداول الخاص بك في ظروف السوق مماثلة. أوصي التحقق من الصفقات 100 الماضية فقط أن تكون على يقين.
معرفة ما هي النسبة المئوية من الصفقات الفائزين. وهذا سيكون لديك P.
الآن لديك كل من B و P & # 8211؛ وتوصيلها إلى صيغة كيلي ونرى ما تحصل عليه. Oooohhh & # 8230؛ & # 8230؛ مثير!
بلدي K هو سلبي. ماذا يعني هذا؟
إذا كان K الخاص بك هو سلبي، ثم استراتيجية التداول الخاص بك هو استراتيجية تداول سيئة. سوف تفقد على المدى الطويل.
الحصول على نظام التداول الجديد.
دعنا ننظر إلى مثال تجاري.
لنفترض أن لديك استراتيجية تداول يوروس تفوز بنحو 70٪ من الوقت. و ستوبلوس في الاستراتيجية الخاصة بك هو 40 نقطة و تاكيبروفيت هو 20 نقطة (شكلت انتشار ل).
وهذا يعني أن المعلمات B و P هي كما يلي:
واسمحوا & # 8217؛ s إدخال هذه القيم في كيلي و # 8217؛ ق الصيغة ونرى ما نحصل عليه:
وهذا يعني أن المخاطر المثلى لهذه الاستراتيجية التداول التي سوف تعظيم الأرباح الخاصة بك على المدى الطويل هو 10٪.
إذا كنت تريد أن تكون أكثر تحفظا قليلا، ثم انتقل مع نصف كيلي من 5٪.
مهما فعلت، لا تستثمر أكثر من 10٪ في التجارة & # 8211؛ انها & # 8217؛ ق لا طائل منه.
إذا كنت تستثمر أكثر من 20٪ ثم سوف تتحول هذه الاستراتيجية كبيرة في واحدة من شأنها أن تدمر حسابك.
هذا هو كيفية تطبيق معيار كيلي في الممارسة العملية.
قريبا، يا صديقي!
تبدأ مع الفوركس تجارة أداديمي.
أنا فوريكس التاجر، عالم البيانات، رجل أعمال، مدرب على الانترنت. تلك هي مهنتي الرئيسية. لقد كنت في تجارة الفوركس منذ عام 2007، وكما يقولون، لقد رأيت الخير، والسيئة، والقبيح. لقد نجت من غفك وتعلمت الكثير على طول الطريق. اليوم أريد أن أشارك كل ما عندي من المعرفة والأفكار معك.
أنا حقا نقدر كل الجهود التي وضعت في لتوزيع المهارات الخاصة بك!
لدي سؤال واحد. لدي إي تعمل على حسابي المال الحقيقي وكنت أفكر في تحسين المخاطر مع معايير كيلي. بلدي سي و تب متغير في جميع أنحاء التجارة. ولكن من الإحصاءات بلدي الحصول على الأرقام التالية:
متوسط الربح = 13.25 نقطة.
متوسط الخسارة = 26.21 نقطة.
#Trades (حتى الآن) = 51.
هل أنا صحيح في افتراض أنه نظرا لأنني لا تملك سي الثابتة و تب سوف تستخدم متوسط الفوز والخسارة؟
وهذا يؤدي إلى 1K من 46٪ ريسب 1 / 2K = 23٪.
هل أستثمر حقا الآن 23٪ من حسابي مع كل صفقة؟ مشكلتي: سي الأولي من هذه الاستراتيجية هو 120 نقطة. لكل لوط اليورو مقابل الدولار الأميركي هذا هو خطر من 10 * 1 * 120 أوسد = 1200 أوسد (آمل أن أتذكر صيغة المخاطر الخاصة بك الحق؛)).
5000 أوسد أكونت سيز - & غ؛ 23٪ = 1150 أوسد * الرافعة المالية 200 = 230000 = 2.3 لوت.
2.3lots * 1200 أوسد خطر / لوت = 2760 أوسد.
وهذا يعني أن 23٪ من عاصمتي أتعرض لخطر 55.2٪ من حسابي بسبب سي الأولي. هل هذا هو النهج الصحيح؟ اعتقدت أنه يمكن أن يكون أكثر منطقية للخطر فقط 23٪ من الحساب على أساس سي الأولي. في هذه الحالة يجب استخدام حجم كبير من 0.96.
سيكون كبيرا إذا كنت يمكن أن تساعد لي هنا.
انها & # 8217؛ s أبدا سهلة عندما سل و تب متغير. وهذا هو السبب في أن تكون حذرا بشكل خاص.
شخصيا، أنا بالتأكيد لن تستخدم 23٪، ناهيك عن 46٪. يرجع سبب حصولك على هذه النسبة المرتفعة٪ إلى أنه يبدو من الإحصاءات أن استراتيجيتك ناجحة بشكل لا يصدق. ومع ذلك، وكما أشير إلى ذلك، فإن الحد الأقصى هو أكبر بكثير من المتوسط وهذا يمكن أن تدمر حسابك.
أنا & # 8217؛ ليرة لبنانية تعطيك مثالا. إذا قمت بإنشاء استراتيجية حيث تب = 10، سي = 1000pips ثم هناك فرصة جيدة (واسمحوا & # 8217؛ ق يقول س٪) أن 51 الصفقات لن يكون لديك أي خسائر على الإطلاق. تطبيق كيلي سوف تعطيك K = 1. هل يجب أن تخاطر بنسبة 100٪ من حسابك؟
نفسه في قضيتك. في البداية كبير يضلل لك. تحتاج إلى تطبيق صيغة k بحكمة. اسأل نفسك هذه الأسئلة:
& # 8211؛ لماذا هو بلدي سي عالية جدا؟
& # 8211؛ يمكنني ضبط استراتيجيتي وتقليل بلدي سي؟
& # 8211؛ كيف يمكنني دمج المعلمة x في كيلي كالك؟
مع استراتيجيات سل و تب متغير هناك دائما مجموعة من التطبيقات الممكنة للمعيار كيلي. في هذا النطاق هناك النهج الأكثر عدوانية والنهج الأكثر تحفظا ويكدس أكثر بين.
سيكون المحافظ هو سد العجز في = = 120. ثم سوف تحصل على كيلي سلبية. ما قمت به حتى الآن هو النهج الأكثر عدوانية.
وبطبيعة الحال كنت غير مريح خطر 23٪. اختيار شيء ما بين.
الاقسام.
الدورة: تداول الفوركس للمبتدئين (3) كورس: MQL4 للمبتدئين (45) كورس: ستراتيغي تيستر فور بيجينرز (8) فوريكس ستراتيغي (6) فوركس ستراتيغي (3) فوركس ترادينغ فور بيجينرز (1) مقابلات (1) غير مصنف (18)
المنشور الاخير.
الكلمات الشعبية.
تبدأ مع الفوركس تجارة أداديمي.
فوركسبات بتي لت (عبن: 29 609 855 414) ممثل معتمد من الشركة (رقم الرقم 001238951) لشركة هلك غروب بتي لت (أن: 161 284 500) التي تحمل ترخيص الخدمات المالية الأسترالية (أفسل رقم 435746). أي معلومات أو مشورة في هذا الموقع هي عامة بطبيعتها فقط ولا تشكل نصيحة شخصية أو استثمارية. نحن لن نقبل المسؤولية عن أي خسارة أو ضرر، بما في ذلك سبيل المثال لا الحصر، أي خسارة في الأرباح، والتي قد تنشأ بشكل مباشر أو غير مباشر من استخدام أو الاعتماد على هذه المعلومات. يجب عليك طلب مشورة مالية مستقلة قبل الحصول على منتج مالي. تتضمن كافة املعامالت واملنتجات املالية أو األدوات املالية مخاطر. يرجى تذكر أن نتائج الأداء السابقة ليست بالضرورة مؤشرا على النتائج المستقبلية.
يمكن الوصول إلى المعلومات الموجودة على هذا الموقع في جميع أنحاء العالم ولكن لا توجه إلى المقيمين في أي بلد أو ولاية قضائية حيث يكون هذا التوزيع أو الاستخدام يتعارض مع القانون المحلي أو اللوائح. فوركسبوات بتي لت غير مسجلة في أي منظمة تنظيمية في الولايات المتحدة بما في ذلك الرابطة الوطنية للعقود الآجلة (& # 8220؛ نفا & # 8221؛) ولجنة تداول السلع الآجلة (& # 8220؛ كفتك & # 8221؛) وبالتالي المنتجات والخدمات المعروضة على هذا الموقع ليست مخصصة لسكان الولايات المتحدة.
إدارة المال باستخدام معيار كيلي.
وكثيرا ما نسمع عن أهمية التنويع، ولكن ربما يكون أسهل من القيام به. كم من المال نضع في كل سهم؟ متى نشتري أو نبيع تلك الأسهم؟ هذه هي كل الأسئلة التي يمكن الإجابة عليها عن طريق تحديد نظام إدارة الأموال. هنا ننظر إلى معيار كيلي، واحدة من العديد من التقنيات التي يمكن استخدامها لإدارة أموالك بشكل فعال.
قام جون كيلي، الذي عمل في مختبر أت & T's بيل، بتطوير معيار كيلي لمساعدة أت & T مع مشاكل الضوضاء إشارة الهاتف لمسافات طويلة. بعد فترة وجيزة من نشر هذه الطريقة بأنها "تفسير جديد لمعدل المعلومات" (1956)، ومع ذلك، حصلت على مجتمع القمار الرياح منه، وأدرك إمكاناتها باعتبارها نظام الرهان الأمثل في سباق الخيل. وقد مكنت المقامرين من تحقيق أقصى قدر من حجم تمويلهم على المدى الطويل. اليوم، العديد من الناس استخدامه بمثابة نظام إدارة المال العام ليس فقط القمار ولكن أيضا الاستثمار.
هناك عنصران أساسيان لمعيار كيلي:
• احتمال الفوز - احتمال أن أي تجارة معينة تقوم بها سيعود مبلغ إيجابي.
• نسبة الربح / الخسارة - مجموع المبادلات التجارية الإيجابية مقسوما على مجموع المبالغ التجارية السلبية.
ثم يتم وضع هذين العاملين في معادلة كيلي:
كيلي٪ = W - [(1 - W) / R]
W = احتمال الفوز.
R = نسبة الربح / الخسارة.
الإخراج هو النسبة المئوية كيلي، والتي ندرسها أدناه.
نظام كيلي يمكن وضعها لاستخدامها باتباع هذه الخطوات البسيطة:
الوصول إلى آخر 50-60 الصفقات الخاصة بك. يمكنك القيام بذلك ببساطة عن طريق سؤال الوسيط الخاص بك، أو عن طريق التحقق من الإقرارات الضريبية الأخيرة (إذا كنت ادعى كل ما تبذلونه من الصفقات). إذا كنت تاجر أكثر تقدما مع نظام التداول المتقدمة، ثم يمكنك ببساطة مرة أخرى اختبار النظام واتخاذ تلك النتائج. ومعيار كيلي يفترض، مع ذلك، أن تتداول بنفس الطريقة التي تداولت بها في الماضي. حساب "W"، واحتمال الفوز. للقيام بذلك، قسمة عدد الصفقات التي عادت مبلغ إيجابي من إجمالي عدد الصفقات (الإيجابية والسلبية). هذا الرقم هو أفضل لأنها تقترب من واحد. أي رقم فوق 0.50 هو جيد. حساب "R"، ونسبة الفوز / الخسارة. قم بذلك عن طريق قسمة متوسط كسب الصفقات الإيجابية بمتوسط خسارة الصفقات السلبية. يجب أن يكون لديك رقم أكبر من 1 إذا كان متوسط المكاسب أكبر من متوسط الخسائر. والنتيجة أقل من واحد يمكن إدارتها طالما أن عدد الصفقات الخاسرة لا يزال صغيرا. إدخال هذه الأرقام في معادلة كيلي: K٪ = W - [(1 - W) / R]. سجل النسبة المئوية كيلي التي تعود المعادلة.
النسبة المئوية (عدد أقل من واحد) أن المعادلة تنتج تمثل حجم المواقف التي يجب أن تأخذ. على سبيل المثال، إذا كانت نسبة كيلي هي 0.05، فعليك أن تأخذ 5٪ موقف في كل من الأسهم في محفظتك. هذا النظام، في جوهره، يتيح لك معرفة كم يجب عليك تنويع.
غير أن النظام يحتاج إلى بعض الحس السليم. إحدى القواعد التي يجب أخذها في الاعتبار، بغض النظر عن النسبة المئوية التي قد تخبرك بها كيلي، هي عدم الالتزام بأكثر من 20-25٪ من رأس مالك إلى رأس مال واحد. تخصيص أي أكثر من هذا يحمل مخاطر أكثر بكثير من معظم الناس يجب أن تأخذ.
ويستند هذا النظام على الرياضيات البحتة. ومع ذلك، قد يتساءل بعض الناس ما إذا كانت هذه الرياضيات وضعت أصلا للهواتف فعالة فعلا في سوق الأسهم أو الساحات القمار.
من خلال إظهار نمو محاكاة حساب معين على أساس الرياضيات البحتة، يمكن أن الرسم البياني الأسهم إثبات فعالية هذا النظام. وبعبارة أخرى، يجب إدخال المتغيرين بشكل صحيح، ويجب افتراض أن المستثمر قادر على الحفاظ على هذا الأداء. هنا مثال:
هنا نرى النشاط في 50 محاكاة حسابات التداول عن طريق منحنى الأسهم. متوسط المبلغ فاز هو نفس المبلغ المتوسط المفقودة. ومع ذلك، فإن الناس قادرون على الفوز 60٪ من الوقت. ثم يخبرهم معيار كيلي بتخصيص 19٪ من رأس مالهم لكل حقوق ملكية (منحهم خمسة أسهم). والنتيجة هي عائد إيجابي على المدى الطويل لجميع التجار (لاحظ بعض الهبوط على المدى القصير، ومع ذلك). وكان أعلى عائد 140٪ (بدأت في 100، وذهب إلى 240) أكثر من 453 الحانات. البارات تمثل الوقت بين الصفقات أو مخرجات نظام التداول.
لماذا لا يصنع الجميع المال؟
لا نظام إدارة المال هو الكمال. هذا النظام سوف تساعدك على تنويع محفظتك بكفاءة، ولكن هناك العديد من الأشياء التي لا يمكن القيام به. فإنه لا يمكن اختيار الأسهم الفائزة بالنسبة لك، تأكد من الاستمرار في التداول باستمرار أو التنبؤ مفاجآت السوق المفاجئة (على الرغم من أنه يمكن أن تخفف ضربة).
أيضا، هناك دائما كمية معينة من "الحظ" أو العشوائية في الأسواق، والتي يمكن أن تغير عوائد الخاص بك. النظر مرة أخرى في الرسم البياني أعلاه. انظر كيف تلقى أفضل شخص عودة 140٪ والأسوأ حصلت على أقل من 40٪. استخدم كلا المتداولين نفس النظام، ولكن العشوائية والتقلب يمكن أن يسبب تقلبات مؤقتة في قيمة الحساب.
إدارة الأموال لا يمكن أن تضمن أن كنت دائما تحقيق عوائد مذهلة، ولكن يمكن أن تساعدك على الحد من الخسائر الخاصة بك وتعظيم المكاسب الخاصة بك من خلال التنويع الفعال. معيار كيلي هو واحد من العديد من النماذج التي يمكن استخدامها لمساعدتك على تنويع.
QuantStart.
الانضمام إلى كوانتكاديمي بوابة العضوية الخاصة التي تلبي احتياجات التجزئة المتزايد بسرعة المجتمع تاجر الكمي. سوف تجد مجموعة من ذوي الخبرة مثل التفكير من التجار الكميون على استعداد للرد على أسئلة التداول الكمي الأكثر إلحاحا.
تحقق من بلدي يبوك على التداول الكمي حيث أنا يعلمك كيفية بناء مربحة استراتيجيات التداول المنهجي مع أدوات بايثون، من الصفر.
نلقي نظرة على بلدي الكتاب الاليكتروني الجديد على استراتيجيات التداول المتقدمة باستخدام تحليل سلسلة زمنية، والتعلم الآلي والإحصاءات بايزي، مع بيثون و R.
من قبل مايكل هالز مور في 6 مايو 2017.
إدارة المخاطر والمال هي مواضيع حاسمة للغاية في التداول الكمي. ولا يزال يتعين علينا أن نستكشف هذه المفاهيم بأي قدر معقول من التفصيل بعد تحديد مصادر المخاطر المختلفة التي قد تؤثر على أداء الاستراتيجية. في هذه المقالة سوف ننظر في الوسائل الكمية لإدارة حقوق الملكية من أجل تحقيق أقصى قدر من النمو على المدى الطويل حساب والحد من المخاطر الهبوطية.
أهداف المستثمر.
قد يبدو أن الهدف الوحيد المهم للمستثمر هو ببساطة "جعل أكبر قدر ممكن من المال". ومع ذلك فإن واقع التداول على المدى الطويل هو أكثر تعقيدا. وبما أن المشاركين في السوق لديهم تفضيلات مختلفة للمخاطر والقيود، فهناك العديد من الأهداف التي قد يمتلكها المستثمرون.
ويرى العديد من تجار التجزئة أن الهدف الوحيد هو زيادة حقوق الملكية إلى أقصى حد ممكن، مع إيلاء قدر ضئيل من الاهتمام أو عدم اعتباره "لخطر" الاستراتيجية. ومن شأن مستثمر التجزئة الأكثر تطورا أن يقيس عمليات السحب من الحساب، ولكن قد يكون أيضا قادرا على معادلة انخفاض في حقوق الملكية (50٪) إذا كان على علم بأنه كان الأمثل، بمعنى معدل النمو، على المدى الطويل.
ويعتقد المستثمر المؤسسي بشكل مختلف جدا عن المخاطر. ومن المؤكد تقريبا أنها ستحصل على تخفيضات قصوى (20 في المائة)، وأنها ستنظر في تخصيص القطاع ومتوسط حجم الحجم اليومي، الأمر الذي من شأنه أن يشكل قيودا إضافية على "مشكلة التحسين" في تخصيص رأس المال للاستراتيجيات. وقد تكون هذه العوامل أكثر أهمية من زيادة معدل النمو الطويل الأجل للمحفظة.
وبالتالي نحن في وضع يمكننا فيه تحقيق التوازن بين تعظيم معدل النمو على المدى الطويل عن طريق الرافعة المالية والتقليل من "المخاطر" من خلال محاولة للحد من مدة ومدى الانسحاب. الأداة الرئيسية التي ستساعدنا على تحقيق ذلك تسمى معيار كيلي.
كيلي كريتريون.
ضمن هذه المقالة معيار كيلي سيكون أداة لدينا للسيطرة على الرافعة والتخصيص نحو، مجموعة من استراتيجيات التداول حسابي التي تشكل محفظة استراتيجية متعددة.
وسوف نحدد الرافعة المالية كنسبة من حجم المحفظة إلى حقوق الملكية الفعلية ضمن تلك المحفظة. لجعل هذا واضح يمكننا استخدام القياس من شراء منزل مع الرهن العقاري. تشكل الدفعة الأولى (أو "الإيداع" بالنسبة لنا في المملكة المتحدة!) حقوق الملكية الخاصة بك، في حين أن الدفعة الأولى بالإضافة إلى قيمة الرهن العقاري تشكل ما يعادل حجم المحفظة. وهكذا دفعة أولى من 50،000 دولار أمريكي على منزل 200،000 دولار أمريكي (مع رهن 150،000 دولار أمريكي) يشكل رافعة مالية من (150000 + 50000) / 50000 = 4 $. وهكذا في هذه الحالة سوف يكون 4x رافع على المنزل. تتعامل محفظة حساب الهامش بشكل مماثل. هناك عنصر "نقدي" ومن ثم يمكن اقتراض المزيد من الأسهم على الهامش، لتوفير الرافعة المالية.
قبل أن نحدد معيار كيلي على وجه التحديد أريد أن الخطوط العريضة للافتراضات التي تدخل في اشتقاقها، والتي لها درجات متفاوتة من الدقة:
سيتم افتراض أن كل إستراتيجية تداول خوارزمية تمتلك تيار عودة يتم توزيعه عادة (أي غوسيان). وعالوة على ذلك، فإن كل استراتيجية لها متوسطها الثابت وانحرافها المعياري للعائدات. تفترض الصيغة أن هذه القيم المتوسطة و ستد لا تتغير، أي أنها نفسها في الماضي كما في المستقبل. ومن الواضح أن هذا ليس هو الحال في معظم الاستراتيجيات، لذا كن على علم بهذا الافتراض. إن العائدات التي يتم النظر فيها هنا هي عوائد زائدة، مما يعني أنها صافية من جميع تكاليف التمويل مثل الفوائد المدفوعة على الهامش وتكاليف المعاملة. وإذا تم تنفيذ الاستراتيجية في إطار مؤسسي، فإن ذلك يعني أيضا أن العائدات صافية من رسوم الإدارة والأداء. يتم إعادة استثمار جميع األرباح التجارية وال يتم سحب أي حقوق ملكية. ومن الواضح أن هذا لا ينطبق في إطار مؤسسي حيث يتم سحب رسوم الإدارة المذكورة أعلاه وغالبا ما يقوم المستثمرون بسحب الأموال. جميع الاستراتيجيات مستقلة إحصائيا (لا يوجد ارتباط بين الاستراتيجيات) وبالتالي فإن مصفوفة التباين بين عوائد الإستراتيجية هي قطري.
وهذه الافتراضات ليست دقيقة بشكل خاص، ولكننا سننظر في سبل تخفيفها في مقالات لاحقة.
الآن نأتي إلى معيار كيلي الفعلي! دعونا نتخيل أن لدينا مجموعة من استراتيجيات التداول $ N $ خوارزمية ونود أن نحدد كل من كيفية تطبيق النفوذ الأمثل في الاستراتيجية من أجل تحقيق أقصى قدر من معدل النمو (ولكن تقليل السحب) وكيفية تخصيص رأس المال بين كل استراتيجية. إذا كان لدينا دلالة على تخصيص بين كل استراتيجية $ i $ كمتجه $ f $ من الطول $ N $، s. t. $ f = (f_1، f_n) $، ثم يعطى معيار كيلي للتخصيص الأمثل لكل إستراتيجية $ f_i $ من خلال:
\ بيجين f_i = \ mu_i / \ سيغما ^ 2_i \ إند.
حيث $ \ mu_i $ هي متوسط عوائد الزائدة و $ \ sigma_i $ هي الانحراف المعياري للعائدات الزائدة لاستراتيجية $ i $. وتصف هذه الصيغة أساسا النفوذ الأمثل الذي ينبغي تطبيقه على كل استراتيجية.
في حين أن المعادلة كيلي $ f_i $ يعطينا النفوذ الأمثل والاستراتيجية تخصيص، ما زلنا بحاجة إلى حساب الواقع لدينا المتوقع على المدى الطويل معدل النمو المركب للمحفظة، والتي نشير إلى $ g $. وتعطى الصيغة لذلك:
\ بيجين g = r + S ^ 2/2 \ إند.
حيث $ r $ هو معدل الفائدة الخالية من المخاطر، وهو المعدل الذي يمكنك الاقتراض من الوسيط، و $ S $ هي نسبة شارب السنوية للاستراتيجية. ويحسب هذا الأخير عن طريق العائد السنوي المتوسط الزائد مقسوما على الانحرافات المعيارية السنوية للعائدات الزائدة. انظر هذه المقالة لمزيد من التفاصيل.
ملاحظة: إذا كنت ترغب في قراءة نهج رياضي أكثر في صيغة كيلي، يرجى إلقاء نظرة على ورقة إد ثورب حول موضوع: معيار كيلي في الرهان الرياضة العوامة، وسوق الأوراق المالية (2007).
مثال واقعي.
لننظر في مثال في حالة الإستراتيجية المفردة ($ i = 1 $). لنفترض أننا نذهب طويلا الأسهم الأسطورية شيز التي لديها عائد سنوي متوسط $ م = 10.7 \٪ $ وانحراف معياري سنوي $ \ سيغما = 12.4 \٪ $. وبالإضافة إلى ذلك لنفترض أننا قادرون على الاقتراض بمعدل فائدة خالية من المخاطر $ r = 3.0 \٪ $. وهذا يعني أن متوسط العائد الزائد هو $ \ مو = m - r = 10.7-3.0 = 7.7 \٪ $. هذا يعطينا نسبة شارب $ S = 0.077 / 0.124 = 0.62 $.
مع هذا يمكننا حساب النفوذ كيلي الأمثل عبر $ f = \ مو / \ سيغما ^ 2 = 0.077 / 0.124 ^ 2 = 5.01 $. وبالتالي، فإن الرافعة المالية لشركة كيلي تقول أنه بالنسبة إلى محفظة بقيمة 100 ألف دولار أمريكي، يجب علينا أن نقترض 401،000 دولار أمريكي إضافية بقيمة إجمالية قدرها 501،000 دولار أمريكي. ومن الناحية العملية، من غير المحتمل أن تسمح لنا الوساطة بالتجارة مع هذا الهامش الكبير، وبالتالي سيتعين تعديل معيار كيلي.
يمكننا بعد ذلك استخدام نسبة شارب $ S $ ومعدل الفائدة $ R $ لحساب $ ز $، المتوقع على المدى الطويل معدل النمو المركب. $ g = r + S ^ 2/2 = 0.03 + 0.62 ^ 2/2 = 0.22 $، أي 22٪. وبالتالي يجب أن نتوقع عودة 22٪ سنويا من هذه الاستراتيجية.
كيلي المعيار في الممارسة.
من المهم أن ندرك أن معيار كيلي يتطلب إعادة التوازن المستمر لتخصيص رأس المال من أجل أن تظل صالحة. ومن الواضح أن هذا غير ممكن في الإعداد المنفصل للتداول الفعلي وبالتالي يجب إجراء تقريب. معيار "قاعدة الإبهام" هنا هو تحديث تخصيص كيلي مرة واحدة في اليوم. وعلاوة على ذلك، ينبغي أن يعاد حساب معيار كيلي دوريا، باستخدام متوسط زائد وانحراف معياري مع نافذة الرجوع. مرة أخرى، لاستراتيجية أن يتداول تقريبا مرة واحدة في اليوم، وينبغي تعيين هذا الاستعراض إلى أن تكون على أساس 3-6 أشهر من العوائد اليومية.
وهنا مثال على إعادة توازن محفظة تحت معيار كيلي، والتي يمكن أن تؤدي إلى بعض السلوك غير بديهية. لنفترض أن لدينا الإستراتيجية الموضحة أعلاه. لقد استخدمنا معيار كيلي للاقتراض نقدا لحجم محفظتنا إلى 501،000 دولار أمريكي. دعونا نفترض أننا نجعل عائد صحي 5٪ في اليوم التالي، مما يعزز حجم الحساب لدينا إلى 526،050 دولار أمريكي. يخبرنا معيار كيلي أننا يجب أن نقترض أكثر للحفاظ على عامل النفوذ نفسه من 5.01. وعلى وجه الخصوص، فإن حقوق الملكية الخاصة بنا هي 126،050 دولار أمريكي على محفظة قدرها 526،050، مما يعني أن معامل الرافعة المالية الحالي هو 4،17. لرفعه إلى 5.01، نحن بحاجة إلى الاقتراض إضافية 105،460 دولار أمريكي من أجل زيادة حجم الحساب لدينا إلى 631،510.5 دولار أمريكي (وهذا هو $ 5.01 \ مرات 126050 $).
الآن نرى أن في اليوم التالي نفقد 10٪ على محفظتنا (أوش!). وهذا يعني أن إجمالي حجم الحافظة هو الآن 568،359.45 دولار أمريكي (631510.5 دولار / مرات 0.9 دولار). إجمالي حقوق المساهمين لدينا الآن 62،898.95 دولار أمريكي ($ 126050-631510.45 \ تيمس 0.1 $). وهذا يعني أن عامل النفوذ الحالي هو 568359.45 / 62898.95 = 9.03 $. وبالتالي نحن بحاجة إلى تخفيض حسابنا من خلال بيع 253،235.71 دولار أمريكي من الأسهم من أجل تخفيض إجمالي قيمة المحفظة إلى 315،123.73 دولار أمريكي، بحيث يكون لدينا رافعة مالية من 5.01 مرة أخرى (315123.73 / 62898.95 = 5.01 $).
وبالتالي نحن قد اشترى في الربح وبيعها في الخسارة. قد تكون عملية البيع إلى خسارة صعبة للغاية عاطفيا، ولكن من الناحية الرياضية الشيء الصحيح الذي يجب القيام به، على افتراض أن افتراضات كيلي قد استوفيت! هذا هو النهج لمتابعة من أجل تعظيم معدل النمو المركب على المدى الطويل.
قد تكون لاحظت أن القيم المطلقة للأموال التي أعيد توزيعها بين أيام كانت شديدة نوعا ما. وهذا ناتج عن الطبيعة الاصطناعية للمثال والرافعة الواسعة المستخدمة. وفقدان 10٪ في اليوم ليس شائعا بشكل خاص في التداول الخوارزمي العالي التردد، ولكنه يعمل على إظهار مدى تأثير النفوذ الواسع على القيم المطلقة.
وبما أن تقدير الوسائل والانحرافات المعيارية تخضع دائما لعدم اليقين، فإن الكثير من التجار يميلون في الواقع إلى استخدام نظام نفوذ أكثر تحفظا مثل معيار كيلي مقسوما على اثنين، ويعرفان بمودة "نصف كيلي". يجب أن يعتبر معيار كيلي حقا بمثابة الحد الأعلى من النفوذ لاستخدامه، بدلا من أن يكون مواصفات مباشرة. وإذا لم تستجب هذه النصيحة، فإن استخدام قيمة كيلي المباشرة يمكن أن يؤدي إلى الخراب (أي أن العدالة في الحساب تختفي إلى الصفر) بسبب الطبيعة غير الغوسية لعودة الاستراتيجية.
يجب عليك استخدام معيار كيلي؟
كل تاجر خوارزمية مختلفة، وينطبق الشيء نفسه على تفضيلات المخاطر. عند اختيار استخدام استراتيجية الرافعة المالية (التي يعتبر معيار كيلي مثالا واحدا)، يجب عليك التفكير في ولايات المخاطر التي تحتاج إلى العمل تحتها. في بيئة البيع بالتجزئة كنت قادرا على وضع الحد الأقصى الخاص بك الحد الأقصى للسحب، وبالتالي يمكن زيادة الرافعة المالية الخاصة بك. في إطار مؤسسي سوف تحتاج إلى النظر في المخاطر من منظور مختلف جدا وسوف عامل الرافعة المالية يكون أحد مكونات إطار أكبر بكثير، وعادة تحت العديد من القيود الأخرى.
في مقالات لاحقة سوف ننظر في أشكال أخرى من المال (والمخاطر!) إدارة، وبعضها يمكن أن تساعد في القيود الإضافية التي نوقشت أعلاه.
مجرد بدء مع التداول الكمي؟
3 أسباب الاشتراك في قائمة البريد الإلكتروني كوانتستارت:
1. دروس التداول الكمي.
سوف تحصل على إمكانية الوصول الفوري إلى دورة مجانية 10-البريد الإلكتروني معبأة مع تلميحات ونصائح لمساعدتك على البدء في التداول الكمي!
2. جميع أحدث المحتوى.
كل أسبوع سوف نرسل لك التفاف جميع الأنشطة على كوانتستارت لذلك عليك أن لا يفوتون وظيفة مرة أخرى.
ريال مدريد، وقابلة للتنفيذ نصائح التداول الكمي مع أي هراء.
A حاسبة استراتيجية كيلي.
المقدمة.
جلكيلي، في ورقته المنبثقة A تفسير جديد لمعدل المعلومات (مجلة نظام الجرس التقني، 35، 917-926 انظر أدناه) سألت السؤال مثيرة للاهتمام: كم من بلدي التمويل يجب أن أحصل على الرهان إذا كانت الاحتمالات في صالحي ؟ وھذا ھو نفس السؤال الذي یتعین علی صاحب العمل أو المستثمر أو المضارب أن یسألھ بنفسھ: ما ھي نسبة رأسمالتي التي ینبغي علیھا أن أشاطرھا علی مشروع محفوف بالمخاطر؟
لم كيلي لا، بطبيعة الحال، استخدام تلك الكلمات الدقيقة و [مدش]؛ ورقة مكتوبة من حيث سيناريو خيالي تنطوي على الكواكب وخطوط الهاتف صاخبة، ويريتبس بحيث يمكن نشرها من قبل مجلة التقنية نظام جرس المرموقة.
على افتراض أن المعيار الخاص بك هو نفس معيار كيلي و [مدش]؛ تعظيم معدل النمو على المدى الطويل من ثروتك و [مدش]؛ الجواب كيلي يعطي هو حصة جزء من القمار الخاص بك أو تمويل الاستثمار الذي يساوي بالضبط صالحك. يسمح لك النموذج أدناه بتحديد ما هو المبلغ.
يرجى قراءة إخلاء المسؤولية، إذا لم تكن قد فعلت ذلك بالفعل.
الاحتمالات هي في صالحك، ولكن قراءة ما يلي بعناية: وفقا لمعيار كيلي الرهان الأمثل الخاص بك هو حوالي 5.71٪ من رأس المال الخاص بك، أو 57،00 $. في 40٪ من المناسبات المماثلة، تتوقع أن تحصل على 99،75 $ بالإضافة إلى حصتك من 57،00 $ يتم إرجاعها. ولكن في تلك المناسبات عندما تخسر، سوف تفقد حصتك من 57.00 $. سوف ثروتك تنمو، في المتوسط، بنحو 0.28٪ على كل رهان. وقد تم تقريب الرهانات وصولا إلى أقرب مضاعف من 1.00 $. إذا كنت لا تراهن بالضبط 57،00 $، يجب أن الرهان أقل من 57،00 $. ومن المفترض أن نتائج هذا الرهان ليس لها علاقة بأي رهان آخر تقوم به. معيار كيلي هو العدوانية القصوى و [مدش]؛ فإنه يسعى إلى زيادة رأس المال بأقصى معدل ممكن. وعادة ما يتخذ المقامرون المحترفين نهجا أقل عدوانية، ولن يراهنوا بشكل عام على أكثر من 2.5٪ من تمويلهم على أي رهان. في هذه الحالة سيكون هذا $ 25.00. وهناك استراتيجية مشتركة (انظر المناقشة أدناه) هو الرهان نصف المبلغ كيلي، والتي في هذه الحالة سيكون 28،00 $. إذا كان احتمالك المتوقع من 40٪ مرتفع جدا، سوف تراهن كثيرا وتفقد مع مرور الوقت. تأكد من استخدام تقدير متحفظ (منخفض). يرجى قراءة إخلاء المسؤولية وكذلك الملاحظات أدناه.
معلومات اكثر.
وكان موقع بج ماث يحتوي على مجموعة كبيرة من الأوراق على كيلي الرهان، بما في ذلك ورقة كيلي بيل النظام الفني مجلة الأصلية. لسوء الحظ أنها الآن غير موجودة، ويحتوي فقط على إعلانات لكازينو على الانترنت. ومع ذلك، يمكنك العثور على الكثير من المحتوى من خلال أرشيف آلة وايباك. يحتوي موقع لوسنت الآن على نسخة من ورقة كيلي الأصلية.
استندنا الحسابات المذكورة أعلاه على الوصف الوارد في الكتاب أخذ فرص: الفوز مع احتمال جون هي، وهو مقدمة ممتازة لرياضيات الاحتمالات. (لاحظ أن هناك خطأ في صيغة تقريب متوسط معدل النمو على p359 (الطبعة الثانية)، كما يفترض التقريب أن صالحك صغير، وهناك قائمة قصيرة من التصحيحات التي يمكن العثور عليها من خلال صفحة جون هاي على الويب).
لاحظ أنه على الرغم من أن معيار كيلي يوفر الحد الأعلى على المبلغ الذي ينبغي المخاطرة، وهناك الحجج السليمة للمخاطرة أقل. على وجه الخصوص، فإن جزء كيلي يفترض تسلسل طويل بلا حدود من الرهانات و [مدش]؛ ولكن على المدى الطويل نحن جميعا ميتون. ويمكن أن يظهر أن بيلي كيلي لديه فرصة 1/3 لخفض التمويل قبل مضاعفة، وأن لديك فرصة 1 / ن أو خفض التمويل الخاص بك إلى 1 / ن في مرحلة ما في المستقبل. للمقارنة، و لدكو؛ نصف كيلي و رديقو؛ لا يملك بيتور سوى فرصة 1/9 لخفض تمويله إلى النصف قبل مضاعفة حجمه. هناك مناقشة مثيرة للاهتمام من هذا (لا تهدف إلى قارئ رياضي) في الجزء 4 من كتاب فورتشن الصيغة التي تعطي بعض من تاريخ كيلي المعيار، جنبا إلى جنب مع بعض من نجاحات ملحوظة والفشل.
كان جيفري ما أحد أعضاء فريق ميت بلاكجاك، وهو فريق طور نظاما يستند إلى معيار كيلي، وعد البطاقات، واللعب الجماعي للتغلب على الكازينوهات في بلاكجاك. وقد كتب كتابا للاهتمام ميزة البيت، الذي يدرس ما تعلمه عن إدارة المخاطر من لعب لعبة ورق. (كما يغطي بعض التدابير التي وضعتها الكازينوهات لمنع الفريق الفوز!)
تنصل.
ويهدف كيلي استراتيجية الرهان حاسبة للفائدة فقط. نحن لا ننصح المقامرة. نحن لا ننصح وضع أي رهانات على أساس النتائج المعروضة هنا. نحن لا نضمن النتائج. استخدام تماما على مسؤوليتك الخاصة.
يوم استراتيجيات التداول للمبتدئين.
يوم المبتدئين دليل التداول.
تحقق من بلدي 2018 إحصاءات التداول.
تعلم بلدي يوم نصائح التداول والتقنيات.
تحتاج إلى فهم المصطلحات الأساسية يوم التداول & أمب؛ مفاهيم لبناء الأساس الخاص بك. يمكنك متابعة لي على يوتيوب للحصول على التعليم المجاني! انضم إلى منتدى الآلاف من المتابعين على يوتوب وابدأ في دراسة المحتوى المجاني الذي ننشره يوميا. هذه هي بداية تعليمك. تحتاج إلى دراسة الأسواق، وتحليل الرسوم البيانية، وتعلم الاستراتيجيات التي يستخدمها التجار المهنية كل يوم.
تاجر اليوم هو أمرين، صياد التقلب ومدير المخاطر. فعل التداول اليومي هو ببساطة شراء أسهم الأسهم بهدف بيع تلك الأسهم لتحقيق ربح في غضون دقائق أو ساعات. من أجل الربح في مثل هذه الفترة القصيرة من الوقت سوف التجار اليوم عادة ما تبحث عن الأسهم المتقلبة. وهذا يعني في كثير من الأحيان تداول أسهم الشركات التي أصدرت للتو الأخبار، والأرباح المبلغ عنها، أو لديها حافزا أساسيا آخر مما يؤدي إلى أعلى من متوسط الفائدة التجزئة. نوع الأسهم التي سوف يركز عليها المتداول اليومي عادة ما يختلف كثيرا عما يبحث عنه المستثمر على المدى الطويل. ويعترف المتداولون اليوم بمستويات عالية من المخاطر المرتبطة بالأسواق المتقلبة المتداولة، ويخففون من تلك المخاطر من خلال الاحتفاظ بمراكز لفترات زمنية قصيرة جدا.
يوم التداول مع النقد مقابل الهامش.
التداول على الهامش هو عند التداول مع المال المقترض (انقر هنا للتفاصيل). على سبيل المثال، قد يستخدم المتداول اليومي الذي لديه حساب تداول بقيمة 25 ألف دولار الهامش (قوة الشراء هي 4 أضعاف الرصيد النقدي) والتجارة كما لو كان لديه 100 ألف دولار. ويعتبر هذا الاستفادة من حسابك. من خلال التداول بقوة على الهامش إذا كان يمكن أن تنتج 5٪ الأرباح اليومية على قوة شراء 100K وقال انه سوف تنمو نقدا 25K بنسبة 20٪ يوميا. خطر بالطبع هو أنه سوف يرتكب خطأ من شأنه أن يكلفه كل شيء. لسوء الحظ، هذا مصير 9 من أصل 10 التجار. سبب هذه الأخطاء المهنية إنهاء هو فشل في إدارة المخاطر.
التداول مع النقد هو خيار، ولكن لأنه يتطلب 3 أيام لكل صفقة لتسوية معظم التجار سوف التجارة مع حساب الهامش ولكن اختيار عدم استخدام الرافعة المالية. هذه هي تقنية إدارة المخاطر.
كل يوم استراتيجيات التداول يتطلب إدارة المخاطر.
تخيل المتداول الذي اتخذ للتو 9 التجار الناجحين. في كل صفقة كان هناك خطر 50 $ و 100 $ الربح المحتملة. وهذا يعني أن كل تجارة لديها القدرة على مضاعفة المخاطر التي هي كبيرة 2: 1 نسبة خسارة الأرباح. أول 9 صفقات ناجحة تنتج 900 $ في الربح. على التجارة العاشرة، عندما ينخفض الموقف 50 $، بدلا من الخسارة باستثناء تاجر غير المدربين شراء المزيد من الأسهم بسعر أقل لتقليل أساس تكلفته. مرة واحدة انه انخفض 100 $، وقال انه لا يزال عقد وغير متأكد من ما إذا كان عقد أو بيع. التاجر أخيرا يأخذ الخسارة عندما كان أسفل 1000 $.
هذا هو مثال للتاجر الذي لديه نسبة نجاح 90٪ ولكن لا يزال تاجر خاسر لأنه فشل في إدارة خطوره. لا أستطيع أن أقول لكم كم مرة رأيت هذا يحدث. انها أكثر شيوعا من أراهن كنت أعتقد. الكثير من المبتدئين تقع في هذه العادة من وجود العديد من الفائزين الصغيرة ثم ترك خسارة كبيرة واحدة مسح كل تقدمهم. إنها تجربة محبطة، وانها مألوفة جدا! وسوف نناقش بالتفصيل كيفية تحديد الأسهم وإيجاد فرص تجارية جيدة، ولكن أولا سوف نركز على تطوير فهمك لإدارة المخاطر.
كل يوم التجارة يحتاج إلى خسارة ماكس (كاب يور لوسس)
على مدى سنوات كتاجر ومدرب التداول لقد عملت مع الآلاف من الطلاب. وقد عانى معظم هؤلاء الطلاب من خسارة مدمرة في مرحلة ما بسبب خطأ يمكن تجنبه. فمن السهل أن نفهم كيف يمكن للتاجر أن تقع في موقف دعوة الهامش (الديون إلى وسيط الخاص بك). فالأموال المتاحة للتداول على الهامش متاحة بسهولة ويمكن أن تؤدي جاذبية الأرباح السريعة كلا من التجار الجدد والمحنكين إلى تجاهل القواعد المقبولة عموما لإدارة المخاطر.
و 10٪ من التجار الذين يستفيدون باستمرار من حصة السوق مهارة واحدة مشتركة. انهم يغطون خسائرهم. ويقبلون أن كل صفقة لديها مستوى محدد مسبقا من المخاطر وأن تلتزم بالقواعد التي تضعها لتلك التجارة. هذا هو جزء من استراتيجية تداول محددة بشكل جيد. من الشائع أن يقوم المتداول غير المدرب بضبط بارامترات المخاطر الخاصة به في منتصف التاجر ليتسع لموقف خاسر. إذا قالوا على سبيل المثال وقف هو 50 $، عندما هم أسفل 60 $ قالوا انهم سوف تعقد بضع دقائق فقط. قبل أن تعرف ذلك، انهم يبحثون في خسارة 80-100 $ وهم يتساءلون كيف حدث ذلك.
تعلم يوم التداول من التاجر التحقق!
لقد قدمت $ 94،119.54 يوم التداول في 3 أشهر فقط.
تعلم أفضل 2 يوم استراتيجيات التداول.
استراتيجيات الزخم والعكس التداول هي # 1 و # 2 أفضل استراتيجيات التداول هناك. يتم استخدام هذه الاستراتيجيات التجارية يومين من قبل الآلاف من طلابنا الذين شاركوا في دورات التداول المحارب يوم التداول. في الواقع، في استطلاع ل 100 من هؤلاء الطلاب، أكثر من 80٪ يتداولون الآن بشكل مربح بفضل هذه الاستراتيجيات (انقر هنا لتفاصيل المسح) هذه الاستراتيجيات يمكن أن تكون الأساس لخطة التداول $ 200 / يوم.
ونحن نعلم كل تفاصيل هذه الاستراتيجيات في دورة التداول لدينا اليوم، ولكن نحن أيضا تغطيتها في ملخص في العديد من المشاركات بلوق وفي غرفة الدردشة Q & أمبير؛ A الدورات. يمكنك قراءة المزيد عن استراتيجية يوم الزخم التجاري واستراتيجيتي للتداول في يوم العكسي. وباختصار، فإن كلا من هذه الاستراتيجيات سوف تعطيك الإطار لأي نوع من الأسهم للتجارة، ما هو الوقت من اليوم للتجارة، وكيفية العثور على الأسهم للتجارة، وكيفية تعيين وقف الخسارة لديك أقصى خطر، وكيف للعثور على الدخول الخاص بك على أساس أنماط الرسم البياني التقليدية بما في ذلك الأعلام بول والمطاط الفرقة المفاجئة ظهورهم.
استراتيجية تداول يوم الزخم.
اعتماد استراتيجية التداول & أمب؛ إتقان العاطفة.
معظم طلابنا تعتمد إما بلدي الزخم أو عكس استراتيجيات التداول يوم. بمجرد اختيار واحد الذي هو مباراة جيدة لمستوى المهارات الخاصة بك، والتسامح إدارة المخاطر الخاصة بك، والوقت من اليوم كنت تخطط للتجارة، وكنت على استعداد للبدء. يمكن للطلاب في دورة التداول اليوم لدينا تحميل وثائق خطة التداول مكتوبة وأنا قادرة على الإشراف الفعلي لهم في حين أنها تتداول.
جعل خطة لتداول هذه الاستراتيجية في حساب التداول محاكاة لمدة 1 شهر لاختبار المهارات الخاصة بك. سوف تكون الأشياء الخاصة بك لتحقيق نسبة من النجاح (أو دقة) لا يقل عن 60٪. يجب عليك أيضا الحفاظ على نسبة خسارة الأرباح من 1: 1 على الأقل (الفائزين متساوون في الحجم في المتوسط كما الخاسرين). إذا كنت تستطيع تحقيق هذه الإحصاءات، ثم يتم وضعك جيدا للتداول على الهواء مباشرة. خلال شهر واحد من الممارسة، في محاولة لاتخاذ 6 الصفقات في اليوم الواحد.
إستراتيجية التداول يوم العكسي.
استراتيجيات للحفاظ على الإرتباط أثناء التداول اليومي.
أنا أعترف أنه من الصعب للغاية لتحقيق مستوى من الإرتباط للبيع عند ضرب أقصى خسارة الخاص بك على التجارة. لا أحد يريد أن يخسر، ولكن أفضل التجار هم الخاسرين كبيرة. انهم يقبلون خسائرهم مع نعمة والانتقال إلى التجارة القادمة. فهي لا تسمح أبدا للتجارة واحدة القدرة على تدمير حساباتهم أو حياتهم المهنية. أنا شخصيا ركز على قبول خسائر صغيرة، وعدم السماح لهم الحصول على لي بالإحباط. تعلم هذه الخاصية سوف تبقى لهم في الأعمال التجارية والتاجر يوم لفترة طويلة.
سيكون الهدف الأكثر أهمية الخاص بك لمتابعة قواعد ماكس الخسارة الخاصة بك لذلك لم يكن لديك خسارة تتجاوز كمية محددة سلفا. أهم مهارة تحتاج إلى تعلم هو الحد من الخسائر الخاصة بك.
الفائزون الكبار & أمب؛ ويتطلب الخاسرون الصغار التحجيم.
تعلم كيفية توسيع نطاق وتداول من الصفقات يومك أمر بالغ الأهمية لا يزال يجب أن تتطور كل تاجر. عندما أحصل على صفقات فائزة، أحصل على مناصب لأخذ الأرباح وضبط توقف التعادل في أسرع وقت ممكن. أنا لم أمسك أبدا موقف الذي حقق هدف الربح وأمل للفائز الأكبر. والسبب هو أنه في كثير من الأحيان السعر يمكن أن تنخفض، وسوف ينتهي بك الأمر التخلي عن هذا الربح. بدلا من ذلك، حالما وصلت إلى هدف الربح الأول (إذا كنت مخاطرة 100 دولار، ثم بمجرد أن أكون 100 $ $)، وسوف تبيع 1/2 موقفي وتعيين وقف بلدي في التعادل. هذا الأسلوب من توسيع يضمن الأرباح الصغيرة على جميع الصفقات التي تتحرك لصالحك، مما يتيح لك نسبة أفضل من النجاح.
واحد قصة نجاح الطلاب.
ضرب الهدف اليومي & أمب؛ نسب خسارة الأرباح.
دعونا نقول أن تأخذ 6 الصفقات / يوم مع 100 $ خسارة كحد أقصى و 100 $ أهداف الربح. إذا خسرت على 2 وفازت على 4 (حوالي 65٪ معدل النجاح)، وانخفض 200 $ على الخاسرين، و 400 $ على الفائزين، مما يتيح لك ربحا صافيا قدره 200 $ / يوم. من الناحية المثالية نحن نريد أن يكون الطلاب المخاطرة 100 $، لجعل 200 $. من شأن ذلك أن يعطيك نسبة خسارة أرباح 2: 1. مرة أخرى، مع 6 صفقات و 2: 1 نسبة خسارة الأرباح، و 2 الخاسرين الخاص بك لا يزال أقل 200 $، ولكن 4 الفائزين الخاص بك سيكون 800 $ في الأرباح، مما يتيح لك $ 600 صافي الربح. مع نفس النسبة المئوية من النجاح، إذا كنت يمكن أن تزيد نسبة فقدان الربح الخاص بك سوف تجعل الكثير من المال!
بعد أن تصل إلى هدفك اليومي، يمكنك تقليل حجم موضع الإعلان حتى لا تفقد الهدف. الانتهاء من اليوم الأخضر، وتفعل ذلك مرة أخرى غدا.
الحفاظ على الدقة الخاصة بك عن طريق الانضباط.
طالما يمكنك الحفاظ على دقة 60٪ على الأقل، والحفاظ على نسب خسارة الأرباح من 1: 1 على الأقل، يمكنك أن تكون تاجر مربح. مع مرور الوقت سوف تتحسن دقة وسوف تجد نفسك ضرب الفائزين الحق من البوابات. بعض الأيام قد تتداول حتى في 100٪ النجاح مع الفائزين في جميع الصفقات 6 التي تأخذها.
إذا كنت تخطط للنجاح، يجب عليك اتباع خطة التداول الخاصة بك. وهذا يعني فقط اتخاذ الصفقات التي تقع في الاستراتيجية الخاصة بك. في بعض الأحيان يبدأ التجار المبتدئين لكسب الثقة ومن ثم المغامرة خارج الاستراتيجية التي تعمل على أفضل وجه. وهذا يؤدي إلى انخفاض دقتها ونسب خسارة الأرباح للذهاب سلبية.
التركيز على الأهداف على المدى القصير! هدفك اليوم هو أن تأخذ 6 الصفقات، مع 60٪ + دقة و 1: 1 معدلات خسارة الأرباح. اشطف و كرر. هذه هي تذكرة النجاح. قبل أن تعرف أنه سيكون لديك 3-4 أشهر من التداول المستمر تحت الحزام الخاص بك.
يوم التاجر (روس كاميرون) على هافينغتون بوست.
زيادة أحجام المواضع.
بالنسبة لمعظم الطلاب، مرة واحدة له أو لها قد تحسنت دقة الخطوة التالية هي زيادة أحجام المواقف لتعظيم الأرباح. إذا كنت قد تم التداول بنسبة 65٪ من النجاح بنسبة 1: 1 أو 2: 1 من خسائر الأرباح لمدة شهرين على الأقل، فيجب أن تشعر بالثقة. الآن حان الوقت لزيادة أحجام الموقف الخاص بك. نظرا لأنك تعمل بخسارة قصوى تبلغ 100 دولار أمريكي (أو ما يعادله بالعملة المحلية)، فربما نادرا ما تجاوزت 2000 سهم.
الآن إذا كان لدينا زيادة الخسارة القصوى إلى 150 $، يمكنك البدء في المغامرة في مواقف أكبر حجما، وأهداف يومية أكبر. تذكر أن هدفك اليومي هو 2x الحد الأقصى للخسارة لكل صفقة. حتى إذا كانت الخسارة القصوى الخاصة بك هي 100 $، هدفك اليومي هو 200 $. الخسارة القصوى هي 150 $، الهدف اليومي هو 300 $. شخصيا، بلدي ماكس خسارة $ 500 و هدفي اليومي هو 1000 $. أعرف بعض الطلاب الذين لديهم خسارة قصوى تصل إلى 5K $ / يوم. على الرغم من أنه من الصعب أن نتصور الآن، وهذا هو احتمال استراتيجية قابلة للتطوير! جميع الاستراتيجيات التي نعلمها قابلة للتطوير حتى إذا كنت تتداول مع حساب 5K $، حساب 50K $، أو حساب 500K $، ويمكن استخدام هذه الاستراتيجيات.
ما هو التالي في رحلة التداول يومك؟
الآن بعد أن علمت أن بلدي 7 خطوات لتجار النجاح كنت على الأرجح أتساءل ما هو القادم! أود أن أشجعكم على الانضمام إلى ندوات مباشرة مع لي حتى تتمكن من معرفة المزيد عن استراتيجيات التداول بلدي. يمكنك النقر هنا للانضمام إلى البرنامج التعليمي التالي على الويب، والتأكد من استمرار المشاهدة على يوتوب. أنا اخماد طن من المحتوى المجاني لمساعدة التجار المبتدئين الحصول على بدأ.
واستجابة لهذه الجوائز، كان تجار المحارب دائما في دائرة الضوء كمدرس راسخ في القطاع المالي.
نأمل أن نراكم جميعا في غرفة الدردشة!
لقد حصلت على نتائج حقيقية من الناس الحقيقي مثلك.
$ 31،202.73 في الأرباح منذ الانضمام إلى المحارب للتجارة. إذا كنت تريد حقا أن تتعلم من الايجابيات، أستطيع أن أقول من التجربة أن المحارب للتجارة يقدم التدريب من الدرجة الأولى من المعلمين المهرة جدا، منضبطة للغاية وناجحة.
أنا أعدكم ليس هناك غرفة دردشة هناك أن يكون هذا المستوى من التجار ذوي الخبرة التفاعل يوميا لمساعدة بعضهم البعض خارج، أنت فقط لا يمكن التغلب عليه.
جيف نيلسون.
دالاس، الولايات المتحدة.
حتى 5000 دولار في يوم واحد. عندما بدأت التداول لأول مرة سيكون لدي ربح 3000 $ في شهر جيد. بعد أن أخذت المحارب التداول التداول اليوم بالطبع أنا الآن القيام به بين 1500 $ إلى 5000 $ معظم الأيام.
جعلت الرجال في واريور تجارة دورة التي لا تحتوي فقط على استراتيجية كبيرة ولكن هو موضح أيضا لذلك من السهل أن نفهم.
بالنسبة للأشخاص الذين هم جادين في تداولهم، المحارب للتجارة هو المكان المناسب ليكون.
توماس توفلاند.
أنا تاجر المخضرم المالية درجة من جامعة ولاية أوهايو ودائما لا يزال تعلم الكتب مسموعة وشراء المحارب برنامج التداول الكثير من المعلومات الجديدة والمفيدة التي اشتريت الدردشة الشهرية لمشاهدتها تطبيق المبادئ التي يعلمونها والحصول على بعض الأفكار الجديدة الجديدة.
تعليم تجاري ممتاز حتى للمتداولين المتقدمين ذوي الخبرة.
بريان ليفاندوسكي.
المحارب للتجارة هو بلا شك خدمة التداول الأكثر مهنية / الأسرة لقد سبق أن شاركت مع. لقد تم التداول قبالة وعلى مدى أكثر من 15 عاما و بدوام كامل عن العام الماضي ونصف.
شفافية تجارة المحارب هو أحد الجوانب التي جذبت لي لهم. أنها تظهر لك كل شيء. أنها تظهر لك خسائرهم وكذلك مكاسبهم. فهي تظهر لك كيفية تحقيق الربح من الأسواق.
آلان ماكري.
التداول صعب، ولكن التداول المحارب يجعل الأمر أكثر سهولة. أنها تبقي جو ودية باستمرار، والتي سوف تجد أنه بعد التداول لبضع سنوات، وسوف نقدر لكم.
التجار مثل الاتساق، وعند تسجيل الدخول إلى واريور ترادينغ يمكنك أن تتوقع نفس الخدمة كما في اليوم السابق. لا توجد مفاجآت. هذه الأشياء قيمة.
أنها بهدوء إنشاء حافة، وجعل أموالهم، وترك حتى اليوم التالي. روس وفريقه من الرجال الطيبين، وإذا كنت للاشتراك في جميع الخدمات المختلفة هناك ومقارنتها لمدة 3 أشهر، سترى وت في الجزء العلوي من القائمة.
لقد كنت دائما متحمسا للتجارة ولكن لم يتصور حقا هذا العاطفة قد تحولت في وظيفة حقيقية، بدوام كامل. في الواقع، لقد وجدت أبدا أي خدمة التي شعرت حقا من شأنها أن تساعد لي تصبح تاجر المهنية.
وهذا هو، حتى التقيت المحارب التجارية. على وجه الخصوص، كان روس ملهمة حقا بينما أنا على طريقي ليصبح متفرغا اليوم تاجر.
كنت أريد دائما أن تداول الأسهم ولكن رأيت كل تلك الأرقام صعودا وهبوطا وأود أن أقول دائما لنفسي "أنا لن تحصل على هذا". نظرت إلى أشرطة الفيديو يوتيوب الحرة وكنت مدمن مخدرات. كان أفضل استثمار من أي وقت مضى.
الآن أنا أعرف كيفية التجارة اليوم والجزء تخويف حول ذلك ذهب، يعني، أنا استمعت لهم ودفع ثمن تجارتها ورقة والآن أشعر بالثقة على ما أفعله مع الأسهم.
أنا حقا يعني هذا، أخذت الوقت لكتابة هذا لأنني أشعر حقا في قلبي أن يا رفاق تساعدني على تحقيق حلمي وهذا هو أن يكون دايترادر. شكرا واريورترادينغ.
دورات لا بد منه لمن يريد أن يجعل يوم التداول مهنة.
أتعلم الكثير من الطرق لمساعدتي في توفير المال وكسب المال. اليوم انتهيت من الدورة لم يكن لدي يوم خسر حيث فقدت أكثر من 300 دولار!
كانت أسوأ خسارة قبل الدورة قريبة من 15 ألف دولار. روس يساعدك على فهم كيفية حدوث الخسائر، وعلم النفس وراء ذلك وكيفية الوقاية منه! أشعر الكثير من التداول مريحة، لأن الآن أنا أفهم ما الأسهم لاختيار، عندما للحصول على والخروج وكيفية إدارة المخاطر بلدي !!
مو الخليلي.
ما هو مستوى التداول الحالي؟
تحديد مستوى التداول كنت في الآن للمضي قدما.
خذ هذه المسابقة موجزة لمعرفة أي نوع من المتداول أنت وخريطة الطريق التي يجب أن تأخذ لتصبح تاجر أكثر نجاحا.
إذا كنت لا توافق على أي شروط أو شروط أو شروطنا، يرجى الخروج من الموقع فورا. يرجى العلم بأن استمرار استخدامك لهذا الموقع أو المنتجات أو المعلومات المقدمة يجب أن تشير إلى موافقتك وموافقتك على هذه البنود والشروط.
قد تقوم شركة واريور ترادينغ بالتعبير عن أو استخدام شهادات أو وصف للأداء السابق، ولكن هذه البنود لا تشير إلى النتائج أو الأداء المستقبلي، أو أي تمثيل أو ضمان أو ضمان بأن أي نتيجة سيتم الحصول عليها من قبلك. هذه النتائج والعروض ليست نموذجية، ويجب أن لا نتوقع لتحقيق نفس أو نتائج مماثلة أو الأداء. قد تختلف نتائجك بشكل جوهري عن تلك التي تم التعبير عنها أو استخدامها من قبل واريور ترادينغ بسبب عدد من العوامل.
وودلاند، كا 95776.
حقوق الطبع والنشر © 2017 واريور ترادينغ ™ جميع الحقوق محفوظة.
